檢索結果：共11筆資料 檢索策略： "none".ecommittee (精準) and ckeyword.raw="選擇權"
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本論文的研究有兩部份，分別為期貨績效評估，以及期貨搭配選擇權避險之模擬平台FOH (Futures Options Hedge)。其中，發展期貨績效評估的目的在於摒除以往大部分投資人/研發工程師對於…
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本論文主要為設計一穩定獲利的臺指選擇權程式交易策略，利用類神經網路與模糊理論演算法參考技術指標的相關特性判斷股價未來趨勢；以程式交易的方式來觀察、設計同時包含有賣權多頭價差和買權空頭價差的交易策略達…
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本論文為利用灰色理論之灰關聯分析(Grey Relational Analysis)之理論基礎，研究TAIEX與各技術指標之間之灰關聯度關係，進而得出最佳之進場訊號以建構出適合於台股選擇權市場最佳之…
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本論文主要目的是提出一個針對歷史波動率之日變化量與股價平均線之日變化量做灰關聯度分析，再透過決策樹得到關聯係數與關聯度兩者之間呈現某種關聯程度，進場介入可獲得最佳績效，並設計多種交易策略開始模擬、預…
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本研究由權利金反應作為參考依據所衍生出的技術指標(Indicator of Premium, IOP)，更搭配隱含波動率、權利金漲跌等資訊來設計交易策略。利用以上研究所得之結果，分別於多頭市場中設計…
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利用選擇權距離結算日越近權利金越便宜的特性，而衍生出選擇權買方交易策略DOA：Death or Aliveness。本論文主要目的在於使用多部位程式交易模型Trader與自製簡單模型Simple M…
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本研究為探討在台灣期貨市場中，三大法人（自營商、投信、外資）的臺股期貨和臺指選擇權的投資從眾行為關係，選取2014年7月15日到2015年4月28日共198個交易日的三大法人各自多空交易契約金額淨額…
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在變化多端的選擇權市場裡，有許多分析或預測的方法。有的方法需要複雜的計算來求取預測的結果，有的方法則需要眾多的資訊以供分析，有的方法需要靠經驗的累積才能做正確判斷。 本論文以灰色建模GM(1,1)…
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本論文研究目的主要是使用AiSMFO交易程式發展平台找出幾種常用技術指標與加權指數收盤價之間的灰關聯度，發展出相對應的傳統交易策略，套用不同關聯度的指標天期去得到最佳的長線多空指標。以這些已知的長線…
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市面上有關期貨策略開發的軟體可以說已經發展的相當蓬勃了，例如 TradeStation、HTS、Wealth-Lab等等。但是跟選擇權策略開發有關的軟體尚寥寥可數，更別說能夠找到一個可以同時開發期貨…